Forbedret Bevegelse Gjennomsnittet Teknisk Trading Regelen

En forbedret bevegelige gjennomsnittlig teknisk handelsregel. Fotis Papailias og Dimitrios D Thomakos. Abstract Dette dokumentet foreslår en modifisert versjon av den mye brukte prisen og bevegelige gjennomsnittsoverskridende handelsstrategier. Den foreslåtte tilnærmingen som presenteres i sin lange, eneste versjon, er en kombinasjon av cross - over kjøpssignaler og en dynamisk terskelverdi som virker som en dynamisk etterspørsel. Handelsadferd og ytelse fra denne modifiserte strategien er forskjellig fra standardmetoden med resultater som viser at den foreslåtte modifikasjonen i gjennomsnitt øker den kumulative avkastningen og Sharpe-forholdet mellom investoren mens den viser mindre maksimal drawdown og mindre drawdown varighet enn standardstrategien. Last ned ekstern lenke Fulltekst for kun ScienceDirect-abonnenter Journal tilbyr muligheten til å gjøre artikkelen tilgjengelig online på Science direkte til et gebyr på 3.000.Relaterte verk Denne artikkelen kan være tilgjengelig andre steder i EconPapers Søk etter varer med samme tittel. Ekspor t referanse BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. Physica En Statistisk Mekanikk og dens applikasjoner er for tiden redigert av KA Dawson JO Indekeu HE Stanley og C Tsallis. Flere artikler i Physica A Statistical Mechanics og dets applikasjoner fra Elsevier Series data vedlikeholdt av Dana Niculescu. An forbedret bevegelige gjennomsnittlig teknisk handelsregel. Dette papiret foreslår en modifisert versjon av den brukte prisen og flytende gjennomsnittsoverskridende handelsstrategier. Den foreslåtte tilnærmingen som presenteres i sin lange eneste versjon, er en kombinasjon av kryssoverkjøpssignaler og en dynamisk Terskelverdi som virker som en dynamisk stoppstopp Handelsadferd og ytelse fra denne modifiserte strategien er forskjellig fra standardmetoden med resultater som viser at den foreslåtte modifikasjonen i gjennomsnitt øker den kumulative avkastningen og Sharpe-forholdet til investoren, mens det viser mindre maksimum drawdown og mindre drawdown varighet enn standard strategy. Year of publication. En forbedret Moving Average Technical Trading Rule. Skrevet 1. juni 2014. Dette dokumentet foreslår en modifisert versjon av den mye brukte prisen og bevegelige gjennomsnittsoverskridende handelsstrategier. Den foreslåtte tilnærmingen som presenteres i sin lange, eneste versjon, er en kombinasjon av kryssoverføring kjøpssignaler og en dynamisk terskelverdi som virker som en dynamisk etterspørsel. Handelsadferd og ytelse fra denne modifiserte strategien er forskjellig fra standardmetoden med resultater som viser at den foreslåtte modifikasjonen i gjennomsnitt øker den kumulative avkastningen og Sharpe-forholdet til investor, mens den viser mindre maksimal drawdown og mindre drawdown duration enn standardstrategien. Keyword Dow Jones, ETF, Exchange Rate, Moving gjennomsnitt, Prisoverskridelse, S P500, Terskel, Trailing stop, Teknisk analyse, Teknisk handel, Trading strategies. JEL Klassifisering C00, C10, C50, G00, G11, G14, G15, G17.Suggested Citation Suggested Citation. Papailias, Fotis og Thomakos, Dimitrios D En forbedret Moving Average Technical Trading Rule 1. juni 2014 Quantf Research Working Paper Series No WP01 2014 Tilgjengelig på SSRN eller.